Скоринг: недостатки
Недостатком скоринговых систем является то, что они оценивают кредитоспособность заёмщика на основании данных о предыдущих выдачах кредита, в то время как о возможном поведении клиентов, которым было отказано в кредите, остается только догадываться. Уязвимость скоринга также заключается в том, что программа оценивает не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает, и хорошо подготовленный клиент может представить данные о себе так, что практически гарантированно получит кредит.
Кроме того, скоринговые модели требуют постоянной доработки и обновления, так как со временем изменяются как социально-экономические условия и условия кредитования, так и сами люди. На Западе разработка новых скоринговых моделей происходит раз в полтора-два год и во многом зависит от стабильности экономики в этот период.
Оценка кредитных рисков в России
В России развитие скоринга ограничивается все еще низкими по западным меркам объемами кредитования, а также быстро меняющимися социально-экономическими условиями. Российские банки не располагают достаточной информацией о клиентах для того, чтобы выстроить эффективные скоринговые модели, обеспечивающие спрос на розничное кредитование, с одной стороны, и минимизацию банковских рисков – с другой. В такой ситуации банки могут действовать двумя способами. Во-первых, использовать модель, разработанную за рубежом, с ее обязательной адаптацией к российским реалиям, что потребует и времени, и средств. Второй способ – это отказ на первоначальном этапе от применения скоринга и выдача кредитов всем желающим на основании стандартной проверки с целью накопления необходимой кредитной истории. После чего на основании этих данных разработать собственную скоринговую модель – весьма эффективную, но, как легко догадаться, и весьма дорогостоящую для банка.
Помимо розничного кредитования существуют скоринговые модели для оценки кредитоспособности юридических лиц и субъектов малого бизнеса.
Екатерина Трубович,
специально для Занимаем.ру