Банковские риски - чем рискуют банки в России?

Риск – неизменный и постоянный спутник любой коммерческой деятельности. Его коварство проявляется в том, что, только соглашаясь на риск, можно добиться желаемого уровня прибыли (или какого-либо другого эффекта), но при этом ситуация может сложиться и с точностью до наоборот. Даже самые обоснованные оптимистичные прогнозы могут разрушиться в один момент из-за ряда обстоятельств, повлиять на которые иногда невозможно. И в результате ожидаемая прибыль может обернуться только убытками. Применительно к банковской деятельности ситуация осложняется еще и тем, что рискует банк не своими деньгами, а денежными средствами своих клиентов. Поэтому эти организации просто обязаны знать свои главные риски «в лицо», а сейчас узнаем о них и мы.

Анализируя структуру убытков, которые приходится нести российским банкам, можно выделить три основных вида банковских рисков:

- кредитный риск;
- рыночный риск;
- операционный риск.

По оценкам специалистов, около 80% потерь возникает по причинам, связанным с невозвратом выданных кредитов. Лидером по просроченной задолженности является потребительское кредитование. За ним следует автокредитование. А наиболее надежным для банков является ипотечное кредитование. Здесь отчетливо прослеживается прямая связь с обеспечением ссуд, среди которых ипотека – самая защищенная от невозвратов. Рост потерь в потребительском кредитовании обусловлен тем, что многие банки не выставляют требования обязательного предоставления залога, компенсируя это более высокими процентными ставками. Немалую роль здесь играет и повсеместное распространение в последние годы экспресс-кредитов, выдаваемых за считанные часы или даже минуты, когда невозможно в полной мере оценить добросовестность и платежеспособность заемщика. Поспособствовать минимизации рисков в данном сегменте, возможно, смогут кредитные бюро, но только в будущем. Пока что эта система далека от своего совершенства.

- Рыночный риск в процентном отношении представляет собой меньшую угрозу, нежели кредитный, но опасен он тем, что его сложнее предугадать, и практически невозможно на него повлиять. Его действие всегда масштабно, а последствия порой разрушительны. В числе рыночных рисков присутствуют:

- Валютный риск – риск возникновения потерь из-за изменения курсов валют в неблагоприятную для банка сторону. В связи с тем, что рубль – не свободно конвертируемая валюта и во многом зависящая от других, резкие колебания валютных курсов представляют для российских банков немалую опасность.

- Фондовый риск – риск возникновения потерь в связи с неблагоприятным изменением рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в портфеле банка.

- Процентный риск – риск возникновения убытков по причине изменения ставок процента по активам или пассивам кредитной организации.

Меньшая доля финансовых потерь кредитных организаций приходится на операционный риск, представляющий собой совокупность таких факторов, как риски систем, бизнес-процессов и персонала. Иными словами, определяющую роль здесь играет человеческий фактор, т.е. ошибки, допускаемые сотрудниками банка, а также несовершенство автоматизированных систем и различные сбои в их работе. Причем, чем больший уровень автоматизации работ применяется в банке, тем выше будет операционный риск. Именно в силу высокой степени автоматизации в странах Запада и США на него приходится подавляющая доля вероятности возникновения финансовых потерь. Но говорить о достоверности данных по операционному риску с полной уверенностью нельзя, т.к. любая кредитная организация совершенно не стремится к обнародованию ошибок в своей работе.

Таким образом, рисков в деятельности российских банков предостаточно, но мириться с ними ни в коем случае нельзя. Именно поэтому в нашей стране с каждым годом все больше уделяется внимание методикам риск-менеджмента, направленным на грамотное и эффективное управление рисками.